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PIMCO低久期主动型交易型开放GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
2.67%
increased by 0.08%
1周
2.69%
increased by 0.10%
1个月
2.77%
increased by 0.18%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:58
参数估计
2014年1月23日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 334个交易日（约1.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约334天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0003 | 4.51*** |
| αARCH | 0.1184 | 2.22** |
| βGARCH | 0.8650 | 47.18*** |
| γ杠杆 | 0.0291 | 0.37 |
0.998
持续性334天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0003 | 4.51*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1184 | 2.22** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8650 | 47.18*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0291 | 0.37 |
持续性:
0.998
半衰期:
334天
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