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PIMCO低久期主动型交易型开放MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月21日 星期一的波动率预测

1天

2.62%

increased by 0.07%

1周

2.61%

increased by 0.06%

1个月

2.58%

increased by 0.03%

更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:58

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of PIMCO低久期主动型交易型开放 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2014年1月23日 至 2026年9月18日

模型洞察

波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
参数值t统计量
m窗口46
αARCH0.1237
2.78***
βGARCH0.7954
29.32***
γ杠杆0.0278
0.50
λ₁τ截距0.0026
2.68***
λ₂预测调整0.8787
14.46***
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.933

持续性

10天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

46
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1237
2.78***
β

GARCH

波动率持续性

0.7954
29.32***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0278
0.50
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0026
2.68***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.8787
14.46***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.933

半衰期:

10天