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PIMCO低久期主动型交易型开放指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
2.80%
increased by 0.17%
1周
2.78%
increased by 0.15%
1个月
2.74%
increased by 0.11%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:58
参数估计
2014年1月23日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 21个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约21天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为21天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.1202 | -5.11*** |
| αARCH | 0.2663 | 5.38*** |
| βGARCH | 0.9669 | 173.16*** |
| γ杠杆 | -0.0313 | -0.51 |
0.967
持续性21天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.1202 | -5.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2663 | 5.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9669 | 173.16*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0313 | -0.51 |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
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