V-Lab
PIMCO低久期主动型交易型开放广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
2.59%
increased by 0.07%
1周
2.60%
increased by 0.08%
1个月
2.66%
increased by 0.14%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:58
参数估计
2014年1月23日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 169个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约169天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0003 | 4.36*** |
| αARCH | 0.1272 | 6.01*** |
| βGARCH | 0.8687 | 51.06*** |
0.996
持续性169天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0003 | 4.36*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1272 | 6.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8687 | 51.06*** |
持续性:
0.996
半衰期:
169天
ETFs的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析