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PIMCO低久期主动型交易型开放非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
7.27%
increased by 4.63%
1周
7.24%
increased by 4.60%
1个月
7.12%
increased by 4.48%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:58
参数估计
2014年1月23日 至 2026年9月18日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 116个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约116天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0003 | 3.17*** |
| αARCH | 0.1429 | 5.65*** |
| βGARCH | 0.8512 | 40.95*** |
| γ杠杆 | 0.0217 | 1.37 |
0.994
持续性116天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0003 | 3.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1429 | 5.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8512 | 40.95*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0217 | 1.37 |
持续性:
0.994
半衰期:
116天
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