V-Lab
Helix Resources Ltd零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
155.22%
decreased by 0.76%
1周
169.30%
increased by 13.32%
1个月
197.79%
increased by 41.81%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 18:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9365 | 5.85*** |
| αARCH | 0.1117 | 6.59*** |
| βGARCH | 0.7970 | 25.05*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0432 | 1.23 |
| γ2 | -0.0875 | -1.87* |
| γ3 | 0.0967 | 3.19*** |
| γ4 | -0.0811 | -2.26** |
| γ5 | 0.0173 | 0.42 |
| γ6 | 0.0673 | 1.76* |
| γ7 | -0.0969 | -3.63*** |
0.909
持续性7天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9365 | 5.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1117 | 6.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7970 | 25.05*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0432 | 1.23 |
| γ2 | -0.0875 | -1.87* |
| γ3 | 0.0967 | 3.19*** |
| γ4 | -0.0811 | -2.26** |
| γ5 | 0.0173 | 0.42 |
| γ6 | 0.0673 | 1.76* |
| γ7 | -0.0969 | -3.63*** |
持续性:
0.909
半衰期:
7天
国际股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析