V-Lab
Helix Resources LtdGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
1,249.58%
decreased by 28.77%
1周
1,183.12%
decreased by 95.23%
1个月
1,061.50%
decreased by 216.85%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:53
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.01 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.01 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3,703.0496 | 2.97*** |
| αARCH | 0.1228 | 7.81*** |
| βGARCH | 0.8506 | 17.52*** |
| ν自由度 | 2.0087 | 485.19*** |
0.851
持续性4天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3,703.0496 | 2.97*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1228 | 7.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8506 | 17.52*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0087 | 485.19*** |
持续性:
0.851
半衰期:
4天
国际股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析