V-Lab
Helix Resources Ltd曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
245.98%
decreased by 5.36%
1周
261.71%
increased by 10.37%
1个月
290.64%
increased by 39.30%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 17:53
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9429 | 6.36*** |
| αARCH | 0.1235 | 7.04*** |
| βGARCH | 0.7603 | 21.25*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0502 | 1.54 |
| γ2 | -0.0980 | -2.23** |
| γ3 | 0.1033 | 3.57*** |
| γ4 | -0.0879 | -2.56** |
| γ5 | 0.0288 | 0.72 |
| γ6 | 0.0402 | 1.03 |
| γ7 | -0.0183 | -0.44 |
0.884
持续性6天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9429 | 6.36*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1235 | 7.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7603 | 21.25*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0502 | 1.54 |
| γ2 | -0.0980 | -2.23** |
| γ3 | 0.1033 | 3.57*** |
| γ4 | -0.0879 | -2.56** |
| γ5 | 0.0288 | 0.72 |
| γ6 | 0.0402 | 1.03 |
| γ7 | -0.0183 | -0.44 |
持续性:
0.884
半衰期:
6天
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