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Fidelity Disruptive Automation ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
21.31%
increased by 0.14%
1周
21.28%
increased by 0.11%
1个月
21.18%
increased by 0.01%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:25
参数估计
2023年6月12日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.21，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天v = 8.21 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7336 | 1.74* |
| αARCH | 0.0533 | 1.71* |
| βGARCH | 0.9580 | 45.11*** |
| ν自由度 | 8.2062 | 0.20 |
0.958
持续性16天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7336 | 1.74* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0533 | 1.71* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9580 | 45.11*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.2062 | 0.20 |
持续性:
0.958
半衰期:
16天
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