V-Lab
Fidelity Disruptive Automation ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.60%
decreased by 0.44%
1周
18.57%
increased by 1.53%
1个月
21.26%
increased by 4.22%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:24
参数估计
2023年6月12日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3459 | 1.40 |
| αARCH | 0.2533 | 1.95* |
| βGARCH | 0.5790 | 8.63*** |
0.832
持续性4天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3459 | 1.40 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2533 | 1.95* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5790 | 8.63*** |
持续性:
0.832
半衰期:
4天
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