V-Lab
Fidelity Disruptive Automation ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
23.45%
increased by 0.04%
1周
23.91%
increased by 0.50%
1个月
25.01%
increased by 1.60%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:25
参数估计
2023年6月12日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8506 | 8.41*** |
| αARCH | 0.0742 | 1.65* |
| βGARCH | 0.8510 | 12.32*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0467 | 0.44 |
0.925
持续性9天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8506 | 8.41*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0742 | 1.65* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8510 | 12.32*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0467 | 0.44 |
持续性:
0.925
半衰期:
9天
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