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Fidelity Disruptive Automation ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
21.14%
decreased by 0.60%
1周
21.13%
decreased by 0.61%
1个月
21.11%
decreased by 0.63%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:24
参数估计
2023年6月12日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0695 | 1.28 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9091 | 24.88*** |
| γ杠杆 | 0.1027 | 1.43 |
0.960
持续性17天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0695 | 1.28 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9091 | 24.88*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1027 | 1.43 |
持续性:
0.960
半衰期:
17天
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