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Fidelity Disruptive Automation ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
17.24%
decreased by 0.84%
1周
18.81%
increased by 0.73%
1个月
20.72%
increased by 2.64%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:24
参数估计
2023年6月12日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3703 | 3.85*** |
| αARCH | 0.1098 | 1.44 |
| βGARCH | 0.5974 | 9.43*** |
| γ杠杆 | 0.1891 | 1.26 |
0.802
持续性3天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3703 | 3.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1098 | 1.44 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5974 | 9.43*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1891 | 1.26 |
持续性:
0.802
半衰期:
3天
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