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Fidelity Disruptive Automation ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
20.39%
increased by 0.04%
1周
20.46%
increased by 0.11%
1个月
20.68%
increased by 0.33%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:24
参数估计
2023年6月12日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0829 | 1.80* |
| αARCH | 0.0711 | 1.89* |
| βGARCH | 0.8825 | 16.41*** |
0.954
持续性15天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0829 | 1.80* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0711 | 1.89* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8825 | 16.41*** |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
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