道琼斯综合平均GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年2月18日 星期三波动率预测:13.83% (-0.56%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0232 | 21.01 | |
| 0.0113 | 5.50 | |
| 0.8945 | 439.58 | |
| 0.1416 | 25.94 |
估计样本:
1990年1月1日至2026年2月13日
1990年1月1日至2026年2月13日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析
更新于2026年2月17日星期二 UTC 22:16
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0232 | 21.01 | |
| 0.0113 | 5.50 | |
| 0.8945 | 439.58 | |
| 0.1416 | 25.94 |
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