道琼斯综合平均GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年2月9日 星期一波动率预测:12.58% (+0.03%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0232 | 21.02 | |
| 0.0113 | 5.49 | |
| 0.8944 | 438.88 | |
| 0.1417 | 25.94 |
估计样本:
1990年1月1日至2026年2月6日
1990年1月1日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
股票指数的其他GJR-GARCH模型分析
更新于2026年2月6日星期五 UTC 22:34
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.0232 | 21.02 | |
| 0.0113 | 5.49 | |
| 0.8944 | 438.88 | |
| 0.1417 | 25.94 |
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