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T-REX 2x Long CIFR Daily Target ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
226.63%
decreased by 4.00%
1周
230.92%
increased by 0.29%
1个月
233.06%
increased by 2.43%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:04
参数估计
2025年11月21日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8728 | 6.29*** |
| αARCH | 0.1006 | 1.02 |
| βGARCH | 0.4196 | 0.70 |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.4803 | -0.89 |
0.520
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8728 | 6.29*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1006 | 1.02 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4196 | 0.70 |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.4803 | -0.89 |
持续性:
0.520
半衰期:
1天
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