V-Lab
T-REX 2x Long CIFR Daily Target ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
206.47%
decreased by 56.50%
1周
226.68%
decreased by 36.29%
1个月
290.08%
increased by 27.11%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:04
参数估计
2025年11月21日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 68个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约68天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为68天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.0000 | 1.01 |
| αARCH | 0.4380 | 5.50*** |
| βGARCH | 0.5519 | 21.38*** |
| γ杠杆 | 3.1204 | 1.81* |
0.990
持续性68天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.0000 | 1.01 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4380 | 5.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5519 | 21.38*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 3.1204 | 1.81* |
持续性:
0.990
半衰期:
68天
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