V-Lab
T-REX 2x Long CIFR Daily Target ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
237.68%
decreased by 4.66%
1周
236.44%
decreased by 5.90%
1个月
232.23%
decreased by 10.11%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:04
参数估计
2025年11月21日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 25个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约25天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为25天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.42 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9404 | 19.05*** |
| γ杠杆 | 0.0638 | 0.45 |
0.972
持续性25天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.42 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9404 | 19.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0638 | 0.45 |
持续性:
0.972
半衰期:
25天
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