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T-REX 2x Long CIFR Daily Target ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

215.29%

increased by 1.13%

1周

217.47%

increased by 3.31%

1个月

223.67%

increased by 9.51%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:04

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

graph of T-REX 2x Long CIFR Daily Target ETF MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年11月21日 至 2026年9月11日
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m窗口96
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.0000
0.00
γ杠杆0.0000
0.00
λ₁τ截距0.0000
0.00
λ₂预测调整0.0474
6.86***
λ₃τ持续性0.9526
76.04***

0.000

持续性

0天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

96
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.0000
0.00
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0000
0.00
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0000
0.00
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0474
6.86***
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9526
76.04***

持续性:

0.000

半衰期:

0天