V-Lab
T-REX 2x Long CIFR Daily Target ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
219.24%
decreased by 13.03%
1周
217.77%
decreased by 14.50%
1个月
214.83%
decreased by 17.44%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:04
参数估计
2025年11月21日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.83 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天δ = 0.83 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.31 |
| αARCH | 0.0544 | 1.33 |
| βGARCH | 0.8458 | 6.54*** |
| γ杠杆 | 1.0000 | 3.84*** |
| δ幂 | 0.8321 | 0.73 |
0.884
持续性6天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.31 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0544 | 1.33 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8458 | 6.54*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.0000 | 3.84*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.8321 | 0.73 |
持续性:
0.884
半衰期:
6天
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