V-Lab
T-REX 2x Long CIFR Daily Target ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
229.98%
decreased by 1.86%
1周
229.38%
decreased by 2.46%
1个月
227.35%
decreased by 4.49%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:04
参数估计
2025年11月21日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.45 |
| αARCH | 0.0272 | 0.88 |
| βGARCH | 0.9463 | 15.37*** |
0.974
持续性26天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.45 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0272 | 0.88 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9463 | 15.37*** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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