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T-REX 2x Long CIFR Daily Target ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
280.24%
decreased by 1.03%
1周
288.86%
increased by 7.59%
1个月
290.73%
increased by 9.46%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:04
参数估计
2025年11月21日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9944 | 6.45*** |
| αARCH | 0.1115 | 1.25 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=1
| γ1 | 2.2472 | 1.37 |
0.111
持续性0天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9944 | 6.45*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1115 | 1.25 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=1
| γ1 | 2.2472 | 1.37 |
持续性:
0.111
半衰期:
0天
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