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Principal Focused Blue Chip ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
14.46%
decreased by 0.75%
1周
15.50%
increased by 0.29%
1个月
16.20%
increased by 0.99%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 02:15
参数估计
2023年7月13日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4034 | 3.72*** |
| αARCH | 0.1591 | 2.99*** |
| βGARCH | 0.4769 | 2.52** |
样条系数
K=10
| γ1 | -11.2269 | -1.14 |
| γ2 | 13.0501 | 0.92 |
| γ3 | 1.1989 | 0.14 |
| γ4 | -7.5276 | -0.76 |
| γ5 | 18.8855 | 1.50 |
| γ6 | -40.6152 | -2.77*** |
| γ7 | 64.1649 | 4.29*** |
| γ8 | -78.7071 | -5.00*** |
| γ9 | 57.9018 | 4.40*** |
| γ10 | -16.9640 | -2.56** |
0.636
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4034 | 3.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1591 | 2.99*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4769 | 2.52** |
样条系数
K=10
| γ1 | -11.2269 | -1.14 |
| γ2 | 13.0501 | 0.92 |
| γ3 | 1.1989 | 0.14 |
| γ4 | -7.5276 | -0.76 |
| γ5 | 18.8855 | 1.50 |
| γ6 | -40.6152 | -2.77*** |
| γ7 | 64.1649 | 4.29*** |
| γ8 | -78.7071 | -5.00*** |
| γ9 | 57.9018 | 4.40*** |
| γ10 | -16.9640 | -2.56** |
持续性:
0.636
半衰期:
2天
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