V-Lab
Principal Focused Blue Chip ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
17.03%
decreased by 0.69%
1周
18.42%
increased by 0.70%
1个月
22.74%
increased by 5.02%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 02:14
参数估计
2023年7月13日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 44个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约44天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为44天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1171 | 1.33 |
| αARCH | 0.1719 | 1.99** |
| βGARCH | 0.8125 | 7.56*** |
0.984
持续性44天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1171 | 1.33 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1719 | 1.99** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8125 | 7.56*** |
持续性:
0.984
半衰期:
44天
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