V-Lab
Principal Focused Blue Chip ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
15.60%
decreased by 6.05%
1周
21.02%
decreased by 0.63%
1个月
26.57%
increased by 4.92%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 02:14
参数估计
2023年7月13日 至 2026年9月18日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加87%。 波动率幂次 δ = 0.68 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大87%δ = 0.68 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4010 | 1.94* |
| αARCH | 0.4991 | 4.13*** |
| βGARCH | 0.3410 | 1.80* |
| γ杠杆 | 0.4308 | 2.48** |
| δ幂 | 0.6807 | 3.10*** |
0.732
持续性2天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4010 | 1.94* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4991 | 4.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3410 | 1.80* |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.4308 | 2.48** |
δ 幂 变换幂次 | 0.6807 | 3.10*** |
持续性:
0.732
半衰期:
2天
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