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Principal Focused Blue Chip ETF曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
10.61%
decreased by 0.92%
1周
11.11%
decreased by 0.42%
1个月
11.44%
decreased by 0.09%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 02:15
参数估计
2023年7月13日 至 2026年9月18日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3984 | 3.74*** |
| αARCH | 0.1564 | 2.90*** |
| βGARCH | 0.4587 | 2.28** |
样条系数
K=10
| γ1 | -11.5591 | -1.18 |
| γ2 | 13.4621 | 0.96 |
| γ3 | 1.2148 | 0.14 |
| γ4 | -7.9348 | -0.82 |
| γ5 | 19.7311 | 1.59 |
| γ6 | -41.9622 | -2.87*** |
| γ7 | 66.1224 | 4.41*** |
| γ8 | -81.9631 | -5.19*** |
| γ9 | 64.9513 | 4.61*** |
| γ10 | -33.7707 | -2.67*** |
0.615
持续性1天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3984 | 3.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1564 | 2.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4587 | 2.28** |
样条系数
K=10
| γ1 | -11.5591 | -1.18 |
| γ2 | 13.4621 | 0.96 |
| γ3 | 1.2148 | 0.14 |
| γ4 | -7.9348 | -0.82 |
| γ5 | 19.7311 | 1.59 |
| γ6 | -41.9622 | -2.87*** |
| γ7 | 66.1224 | 4.41*** |
| γ8 | -81.9631 | -5.19*** |
| γ9 | 64.9513 | 4.61*** |
| γ10 | -33.7707 | -2.67*** |
持续性:
0.615
半衰期:
1天
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