V-Lab
Principal Focused Blue Chip ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
14.41%
decreased by 1.52%
1周
17.81%
increased by 1.88%
1个月
22.29%
increased by 6.36%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 02:15
参数估计
2023年7月13日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.3675 | 1.98** |
| βGARCH | 0.3249 | 2.39** |
| γ杠杆 | -0.0720 | -0.36 |
| λ₁τ截距 | 0.2997 | 1.51 |
| λ₂预测调整 | 0.5472 | 1.66* |
| λ₃τ持续性 | 0.4200 | 1.54 |
0.656
持续性2天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3675 | 1.98** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3249 | 2.39** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0720 | -0.36 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.2997 | 1.51 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.5472 | 1.66* |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.4200 | 1.54 |
持续性:
0.656
半衰期:
2天
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