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Principal Focused Blue Chip ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
15.68%
decreased by 0.91%
1周
16.25%
decreased by 0.34%
1个月
18.49%
increased by 1.90%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 02:15
参数估计
2023年7月13日 至 2026年9月18日模型洞察
估计的持续性 1.009 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.009 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0236 | 0.79 |
| αARCH | 0.1383 | 2.14** |
| βGARCH | 0.8711 | 17.41*** |
| γ杠杆 | 0.1501 | 0.58 |
1.009
持续性-
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0236 | 0.79 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1383 | 2.14** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8711 | 17.41*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1501 | 0.58 |
持续性:
1.009
半衰期:
-
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