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德国安联指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
18.92%
decreased by 0.63%
1周
19.26%
decreased by 0.29%
1个月
20.54%
increased by 0.99%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:08
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加215%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大215%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0244 | 2.94*** |
| αARCH | 0.1414 | 8.47*** |
| βGARCH | 0.9815 | 284.91*** |
| γ杠杆 | -0.0733 | -5.60*** |
0.982
持续性37天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0244 | 2.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1414 | 8.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9815 | 284.91*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0733 | -5.60*** |
持续性:
0.982
半衰期:
37天
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