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德国安联非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
16.51%
decreased by 0.86%
1周
17.05%
decreased by 0.32%
1个月
18.88%
increased by 1.51%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:08
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加42%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大42%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0555 | 7.68*** |
| αARCH | 0.1373 | 8.44*** |
| βGARCH | 0.8164 | 75.46*** |
| γ杠杆 | 0.0581 | 2.47** |
0.983
持续性40天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0555 | 7.68*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1373 | 8.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8164 | 75.46*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0581 | 2.47** |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
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