V-Lab
德国安联乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
16.09%
decreased by 0.75%
1周
16.70%
decreased by 0.14%
1个月
18.73%
increased by 1.89%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 19:08
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 45个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约45天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为45天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0560 | 2.38** |
| αARCH | 0.1769 | 11.72*** |
| βGARCH | 0.8077 | 72.83*** |
0.985
持续性45天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0560 | 2.38** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1769 | 11.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8077 | 72.83*** |
持续性:
0.985
半衰期:
45天
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