V-Lab
Garden Co LtdGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
19.93%
decreased by 1.66%
1周
22.09%
increased by 0.50%
1个月
28.98%
increased by 7.39%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:09
参数估计
2024年11月22日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 151个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约151天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1880 | 1.71* |
| αARCH | 0.0634 | 1.18 |
| βGARCH | 0.7466 | 15.66*** |
| γ杠杆 | 0.3709 | 1.36 |
0.995
持续性151天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1880 | 1.71* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0634 | 1.18 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7466 | 15.66*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3709 | 1.36 |
持续性:
0.995
半衰期:
151天
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