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Garden Co Ltd非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
18.74%
decreased by 1.49%
1周
21.89%
increased by 1.66%
1个月
30.81%
increased by 10.58%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:09
参数估计
2024年11月22日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 54个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约54天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为54天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1877 | 0.98 |
| αARCH | 0.3217 | 3.36*** |
| βGARCH | 0.6655 | 14.11*** |
| γ杠杆 | 0.5200 | 1.01 |
0.987
持续性54天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1877 | 0.98 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3217 | 3.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6655 | 14.11*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.5200 | 1.01 |
持续性:
0.987
半衰期:
54天
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