V-Lab
Garden Co Ltd乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
14.38%
decreased by 1.35%
1周
14.91%
decreased by 0.82%
1个月
16.80%
increased by 1.07%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:09
参数估计
2024年11月22日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 143个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约143天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0349 | 0.70 |
| αARCH | 0.2478 | 4.15*** |
| βGARCH | 0.7474 | 15.18*** |
0.995
持续性143天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0349 | 0.70 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2478 | 4.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7474 | 15.18*** |
持续性:
0.995
半衰期:
143天
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