V-Lab
Garden Co Ltd非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
14.37%
decreased by 1.30%
1周
14.90%
decreased by 0.77%
1个月
16.74%
increased by 1.07%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:09
参数估计
2024年11月22日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 101个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约101天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0361 | 1.72* |
| αARCH | 0.2200 | 4.22*** |
| βGARCH | 0.7449 | 16.22*** |
| γ杠杆 | 0.0566 | 0.53 |
0.993
持续性101天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0361 | 1.72* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2200 | 4.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7449 | 16.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0566 | 0.53 |
持续性:
0.993
半衰期:
101天
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