V-Lab
Vivakor IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
132.79%
decreased by 11.07%
1周
141.96%
decreased by 1.90%
1个月
173.88%
increased by 30.02%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:59
参数估计
2022年2月15日 至 2026年9月18日边界参数
模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.73* |
| αARCH | 0.2261 | 1.77* |
| βGARCH | 0.7468 | 8.26*** |
| γ杠杆 | 0.0541 | 0.28 |
1.000
持续性-
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.73* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2261 | 1.77* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7468 | 8.26*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0541 | 0.28 |
持续性:
1.000
半衰期:
-
股票的其他GJR-GARCH模型分析