V-Lab
Vivakor Inc非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
151.06%
decreased by 15.31%
1周
159.69%
decreased by 6.68%
1个月
178.76%
increased by 12.39%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 23:00
参数估计
2022年2月15日 至 2026年9月18日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.91 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天δ = 0.91 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.58 |
| αARCH | 0.2563 | 3.15*** |
| βGARCH | 0.6962 | 5.82*** |
| γ杠杆 | 0.0589 | 0.18 |
| δ幂 | 0.9114 | 1.26 |
0.900
持续性7天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.58 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2563 | 3.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6962 | 5.82*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0589 | 0.18 |
δ 幂 变换幂次 | 0.9114 | 1.26 |
持续性:
0.900
半衰期:
7天
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