V-Lab
Vivakor Inc非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
134.47%
increased by 1.62%
1周
133.11%
increased by 0.26%
1个月
130.43%
decreased by 2.42%
更新于2026年9月18日星期五 UTC 22:59
参数估计
2022年2月15日 至 2026年9月18日模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.83 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天δ = 0.83 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6717 | 1.33 |
| αARCH | 0.3690 | 6.51*** |
| βGARCH | 0.5875 | 10.03*** |
| γ杠杆 | 0.0580 | 0.85 |
| δ幂 | 0.8282 | 2.58*** |
0.881
持续性5天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6717 | 1.33 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3690 | 6.51*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5875 | 10.03*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0580 | 0.85 |
δ 幂 变换幂次 | 0.8282 | 2.58*** |
持续性:
0.881
半衰期:
5天
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