V-Lab
香港恒生指数波动率指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
62.70%
increased by 3.11%
1周
65.75%
increased by 6.16%
1个月
73.44%
increased by 13.85%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:50
参数估计
2010年7月16日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.64，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天v = 4.64 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 29.2374 | 1.80* |
| αARCH | 0.1092 | 4.23*** |
| βGARCH | 0.9394 | 28.74*** |
| ν自由度 | 4.6358 | 1.40 |
0.939
持续性11天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 29.2374 | 1.80* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1092 | 4.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9394 | 28.74*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.6358 | 1.40 |
持续性:
0.939
半衰期:
11天
波动率指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析