V-Lab
TD Active US High Yield BondGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
413.94%
increased by 59.20%
1周
411.92%
increased by 57.18%
1个月
403.98%
increased by 49.24%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 09:17
参数估计
2019年11月26日 至 2026年9月18日非流动资产
扩展优化
模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.00 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.00 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 15.6498 | 2.55** |
| αARCH | 0.0964 | 25.17*** |
| βGARCH | 0.9950 | 480.90*** |
| ν自由度 | 2.0002 |
0.995
持续性138天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 15.6498 | 2.55** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0964 | 25.17*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9950 | 480.90*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0002 |
持续性:
0.995
半衰期:
138天
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