V-Lab
TD Active US High Yield Bond非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月21日 星期一的波动率预测
1天
8.76%
increased by 2.52%
1周
8.77%
increased by 2.53%
1个月
8.82%
increased by 2.58%
更新于2026年9月19日星期六 UTC 09:17
参数估计
2019年11月26日 至 2026年9月18日非流动资产
模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 136个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约136天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 0.00 |
| αARCH | 0.0451 | 2.18** |
| βGARCH | 0.9498 | 43.95*** |
| γ杠杆 | 0.2125 | 1.33 |
0.995
持续性136天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0451 | 2.18** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9498 | 43.95*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2125 | 1.33 |
持续性:
0.995
半衰期:
136天
TD Active US High Yield Bond其他分析
ETFs的其他非对称GARCH模型分析