T-REX 2x Long TTD Daily Target ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
103.18%
decreased by 20.00%
1周
115.05%
decreased by 8.13%
1个月
118.32%
decreased by 4.86%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 21:46
参数估计
2025年9月17日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6501 | 3.26*** |
| αARCH | 0.2861 | 0.75 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=2
| γ1 | -4.1408 | -1.29 |
| γ2 | 4.7113 | 1.17 |
0.286
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6501 | 3.26*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2861 | 0.75 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=2
| γ1 | -4.1408 | -1.29 |
| γ2 | 4.7113 | 1.17 |
持续性:
0.286
半衰期:
1天
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