T-REX 2x Long TTD Daily Target ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
126.80%
decreased by 7.85%
1周
129.47%
decreased by 5.18%
1个月
136.76%
increased by 2.11%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 21:46
参数估计
2025年9月17日 至 2026年10月23日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多286%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加286%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3063 | 1.12 |
| αARCH | 0.1990 | 1.53 |
| βGARCH | 0.9316 | 14.10*** |
| γ杠杆 | 0.1170 | 1.99** |
0.932
持续性10天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3063 | 1.12 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1990 | 1.53 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9316 | 14.10*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1170 | 1.99** |
持续性:
0.932
半衰期:
10天
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