T-REX 2x Long TTD Daily Target ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
99.58%
decreased by 12.02%
1周
98.02%
decreased by 13.58%
1个月
95.73%
decreased by 15.87%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 21:46
参数估计
2025年9月17日 至 2026年10月23日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.50 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天δ = 0.50 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4296 | 0.39 |
| αARCH | 0.1782 | 2.37** |
| βGARCH | 0.6773 | 3.84*** |
| γ杠杆 | -0.0843 | -0.64 |
| δ幂 | 0.5000 | 0.37 |
0.824
持续性4天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4296 | 0.39 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1782 | 2.37** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6773 | 3.84*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0843 | -0.64 |
δ 幂 变换幂次 | 0.5000 | 0.37 |
持续性:
0.824
半衰期:
4天
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