T-REX 2x Long TTD Daily Target ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
129.39%
decreased by 15.55%
1周
154.65%
increased by 9.71%
1个月
412.05%
increased by 267.11%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 21:46
参数估计
2025年9月17日 至 2026年10月23日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 153个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约153天反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 31 | |
| αARCH | 0.4718 | 25.26*** |
| βGARCH | 0.7596 | 94.12*** |
| γ杠杆 | -0.4718 | -24.73*** |
| λ₁τ截距 | 3.7568 | 3.94*** |
| λ₂预测调整 | 0.5008 | 4.85*** |
| λ₃τ持续性 | 0.3920 | 3.16*** |
0.995
持续性153天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 31 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4718 | 25.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7596 | 94.12*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.4718 | -24.73*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 3.7568 | 3.94*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.5008 | 4.85*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.3920 | 3.16*** |
持续性:
0.995
半衰期:
153天
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