T-REX 2x Long TTD Daily Target ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
114.91%
decreased by 7.56%
1周
118.09%
decreased by 4.38%
1个月
126.13%
increased by 3.66%
更新于2026年10月23日星期五 UTC 21:46
参数估计
2025年9月17日 至 2026年10月23日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.63 |
| αARCH | 0.1556 | 0.87 |
| βGARCH | 0.7789 | 5.58*** |
0.934
持续性10天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.63 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1556 | 0.87 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7789 | 5.58*** |
持续性:
0.934
半衰期:
10天
T-REX 2x Long TTD Daily Target ETF其他分析
ETFs的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析