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东京证券交易所东京物价指数TOPIXGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月19日 星期三的波动率预测
1天
17.00%
increased by 0.49%
1周
17.16%
increased by 0.65%
1个月
17.69%
increased by 1.18%
更新于2026年8月19日星期三 UTC 17:46
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
1990年1月2日 至 2026年8月14日模型洞察
波动率冲击以 32个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约32天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.36，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6487 | 11.81*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0830 | 38.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9784 | 515.49*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.3605 | 8.12*** |
持续性:
0.978
半衰期:
32天
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