V-Lab
Tectonic Therapeutic IncGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
86.82%
decreased by 2.24%
1周
88.89%
decreased by 0.17%
1个月
92.45%
increased by 3.39%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:30
参数估计
2018年6月21日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 1.94* |
| αARCH | 0.0826 | 1.04 |
| βGARCH | 0.7854 | 8.67*** |
| γ杠杆 | -0.0148 | -0.16 |
0.861
持续性5天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 1.94* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0826 | 1.04 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7854 | 8.67*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0148 | -0.16 |
持续性:
0.861
半衰期:
5天
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