V-Lab
Tectonic Therapeutic IncMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
82.38%
decreased by 28.49%
1周
96.68%
decreased by 14.19%
1个月
106.28%
decreased by 4.59%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:31
参数估计
2018年6月21日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加250%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大250%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 36 | |
| αARCH | 0.1997 | 2.25** |
| βGARCH | 0.2064 | 2.25** |
| γ杠杆 | 0.5000 | 1.99** |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 0.58 |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.7903 | 2.05** |
0.656
持续性2天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 36 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1997 | 2.25** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2064 | 2.25** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.5000 | 1.99** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 0.58 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.7903 | 2.05** |
持续性:
0.656
半衰期:
2天
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