V-Lab
Tectonic Therapeutic IncGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
86.54%
decreased by 3.60%
1周
86.67%
decreased by 3.47%
1个月
87.14%
decreased by 3.00%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:31
参数估计
2018年6月21日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 63个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约63天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.18，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为63天v = 3.18 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 33.7646 | 1.09 |
| αARCH | 0.0534 | 8.73*** |
| βGARCH | 0.9891 | 103.89*** |
| ν自由度 | 3.1791 | 6.07*** |
0.989
持续性63天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 33.7646 | 1.09 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0534 | 8.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9891 | 103.89*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.1791 | 6.07*** |
持续性:
0.989
半衰期:
63天
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